Na podstawie art. 105b ust. 3, 7 i 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. W celu ustanowienia wymogów kapitałowych dom maklerski może korzystać z ocen wiarygodności kredytowej nadawanych przez następujące zewnętrzne instytucje wiarygodności kredytowej:

1) Fitch Ratings;

2) Moody's lnvestors Service;

3) Standard and Poor's Ratings Services.

2. Domy maklerskie mogą korzystać z ocen wiarygodności kredytowej zleconych i niezleconych, nadawanych przez instytucje, o których mowa w ust. 1, w zakresie określonym w § 2-8.

§ 2.

W celu przypisywania wag ryzyka ekspozycjom, o których mowa w § 24, 29, 31, 36, 41, 48, 49 i 55 załącznika nr 6 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego, w tym wymogów kapitałowych, dla domów maklerskich oraz określenia maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do kapitałów (Dz. U. z dnia 2 grudnia 2009 r. Nr 204, poz. 1571), zwanym dalej „rozporządzeniem w sprawie adekwatności kapitałowej domów maklerskich", stosuje się powiązanie ocen wiarygodności kredytowej ze stopniami jakości kredytowej określone w tabeli nr 1.

Tabela 1

§ 3.

W celu przypisania wag ekspozycjom, o których mowa w § 77 załącznika nr 6 do rozporządzenia w sprawie adekwatności kapitałowej domów maklerskich, stosuje się powiązanie ocen wiarygodności kredytowej ze stopniami jakości kredytowej określone w tabeli 2.

Tabela 2

*⁾ ze stopniami 1-4 powiązane zostały pełne skale ocen wiarygodności kredytowej nadawanych przez instytucje wymienione w tabeli

§ 4.

W celu przypisania wag ryzyka ekspozycjom, o których mowa w § 79 załącznika nr 6 do rozporządzenia w sprawie adekwatności kapitałowej domów maklerskich, stosuje się powiązanie ocen wiarygodności kredytowej ze stopniami jakości kredytowej określone w tabeli 3.

Tabela 3

§ 5.

W celu przypisania wag ryzyka ekspozycjom, o których mowa w § 51 w tabeli 1 załącznika nr 8 do rozporządzenia w sprawie adekwatności kapitałowej domów maklerskich, stosuje się powiązanie ocen wiarygodności kredytowej ze stopniami jakości kredytowej określone w tabeli 4.

Tabela 4

§ 6.

W celu przypisania wag ryzyka ekspozycjom, o których mowa w § 51 w tabeli 2 załącznika nr 8 do rozporządzenia w sprawie adekwatności kapitałowej domów maklerskich, stosuje się powiązanie ocen wiarygodności kredytowej ze stopniami jakości kredytowej określone w tabeli 5.

Tabela 5

§ 7.

W celu przypisania wag ryzyka ekspozycjom, o których mowa w § 94 w tabeli 4 załącznika nr 8 do rozporządzenia w sprawie adekwatności kapitałowej domów maklerskich, stosuje się powiązanie ocen wiarygodności kredytowej ze stopniami jakości kredytowej określone w tabeli 6.

Tabela 6

§ 8.

W celu przypisania wag ryzyka ekspozycjom, o których mowa w § 94 w tabeli 5 załącznika nr 8 do rozporządzenia w sprawie adekwatności kapitałowej domów maklerskich, stosuje się powiązanie ocen wiarygodności kredytowej ze stopniami jakości kredytowej określone w tabeli 6.

Tabela 7

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.